Symulacja zachowania inwestorów na giełdzie z wykorzystaniem automatów komórkowych i modelu Isinga

W obliczu światowego kryzysu finansowego, niezwykle ważną kwestią stało się zachowanie inwestorów giełdowych. Obecne narzędzia informatyczne wspomagające proces inwestowania, skupiają się głownie na cenie, pozwalają wyznaczyć jej wartość lub trend w kierunku którego będzie podążała. Zapomina się jednak, że cena kształtuje się wyniku decyzji inwestorów.

Wykres dynamiki znormalizowanego indeksu cen, oraz dynamiki aktywnych przedstawicieli dla symulacji o długości 1000 kroków.
Wykres dynamiki znormalizowanego indeksu cen, oraz dynamiki aktywnych przedstawicieli dla symulacji o długości 1000 kroków.

W niniejszej pracy przedstawiony zostanie model wykorzystujący teorię automatów komórkowych, oraz model Isinga. Każdy z inwestorów może w danej chwili t przyjąć jeden z trzech stanów: kupuje, sprzedaje, bądź jest nieaktywny. Dwa pierwsze stany, to stany aktywne. Inwestor może zmienić stan z aktywnego na nieaktywny zgodnie z pewną regułą losową. Dynamika aktywnych stanów jest z kolei oparta na wartościach wyznaczanych przez model Isinga. Parametry tego modelu, które mają fundamentalną interpretację fizyczną, w kontekście transakcji giełdowych dostarczają ilościowej miary opisywanych zachowań uczestników rynku.

Autor: Bartłomiej PISULAK